中国上市银行流动性风险综合评价

摘要：

本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型.论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低；城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之；其他股份制银行既缺少“主动负债”的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高.

关键词：上市银行、流动性风险、风险评价、风险管理

所属期刊栏目：18

分类号：G21(新闻学、新闻事业)

资助基金：教育部人文社会科学研究一般项目"银行信贷行为的顺周期性与资本监管改革研究"10YJC790403;广东省哲学社会科学规划项目"我国商业银行流动性风险的评价与预警研究"09E-28

在线出版日期：2013-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：15-19