商业银行利率风险及其防范——基于2006-2010年7家上市银行数据的验证

摘要：

本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本，运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示，商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡，面临较大的长期利率风险；同时，大型商业银行在防范利率风险方面存在“短借长贷”的现象。要防范利率风险，一方面，政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境，如大力发展货币市场，加快发展金融衍生品市场等；另一方面，商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系，如调整资产负债结构，大力发展中间业务和表外业务等。

关键词：商业银行、利率风险、利率敏感性缺口模型、风险防范

所属期刊栏目：16

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：45-51