中国上市银行系统重要性评估

摘要：

系统重要性银行作为国际银行监管机构提出的新概念，其评估方法还未达成一致。本文根据巴塞尔委员会、金融稳定理事会和中国银监会等部门的监管理念，从规模、关联性和复杂性出发，对附带破坏指数CDI做出改进，采用多变量极值模型和规模加权的稳定尾部相依函数，评估中国上市银行的系统重要性。研究结果表明，金融危机期间，中国上市银行股票收益极端值之间的关联性明显增加，几大国有控股银行的系统重要性程度高于其他银行。因此，从宏观审慎和防范系统风险的角度出发，应着重加强对几大国有控股银行的监管，避免“大而不能倒”的道德风险，减少社会成本。

关键词：商业银行、上市银行、系统重要性银行、系统性风险、宏观审慎监管

所属期刊栏目：16

分类号：F83(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;重庆市自然科学基金

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：30-37