商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

摘要：

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等.在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10 231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3 163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击.

关键词：商业银行、操作风险、内部欺诈、蒙特卡洛模拟方法

所属期刊栏目：12

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70472027

在线出版日期：2007-09-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：3-11