总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究

摘要：

总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一.在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失.通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险.

关键词：操作风险、Delta-EVT模型、操作损失、超额损失

分类号：F830.51(金融、银行)

资助基金：湘潭大学校科研和教改项目0509026

在线出版日期：2007-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：40-45,60