10.3969/j.issn.1009-9190.2005.07.007
VaR与CVaR在商业银行风险度量中的比较分析及应用
本文系统地阐述了时下银行流行的VaR(Value at Risk)风险度量技术,并分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVaR(Conditional Value at Risk)模型作为风险度量的替代方法,详细分析了CVaR的原理、特长以及在银行业应用前景,包括风险度量、绩效分析和行为指引等方面的突出作用.最后研究了CVaR在我国商业银行的具体应用.
风险度量、VaR、CVaR、银行管理
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F8(财政、金融)
2006-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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