信用风险对冲技术与我国商业银行的信用风险管理

摘要：

信用风险过渡集中一直是摆在银行业面前的一大挑战.过去银行主要是运用风险分散的手段来降低资产组合的风险集中度.然而,单一的风险分散手段会导致银行业务小型化、运作成本增加和破坏银行的客户网络等弊端.90年代以后发展起来的信用风险对冲思想使这个难题得到部分解决.本文首先介绍了信用风险对冲技术的几个基本理论问题;在此基础上,重点探讨了信用风险对冲技术在我国商业银行运用的现实性;最后得出结论认为,信用风险对冲技术是一种对宏观环境、金融机构素质、监管机构水平要求很高的风险管理手段,完善以上各方面是该项技术为我国商业银行利用的前提条件.

机标关键词：信用风险、对冲技术、商业银行、风险管理、风险对冲、风险分散、银行业务、资产组合、运作成本、运用、理论问题、客户网络、金融机构、监管机构、宏观环境、管理手段、小型化、集中度、部分解、素质

所属期刊栏目：7

分类号：R32;O21

在线出版日期：2006-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：54-60