Bootstrap方法在基于ARMA-GARCH模型的电力市场价格区间预测中的应用

摘要：

当今开放式电力市场是一个基于竞价拍卖形式的市场,市场清算价格(market clearing price-MCP)主要受变化的供需平衡、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响,现有的价格预测技术只集中在如何提高价格预测准确度上,而忽视了对预测本身不确定性的度量;其中ARMA-GARCH价格预测模型的前提是假设预测误差符合正态分布,而实际电力市场价格非线性波动使得正态分布的假设完全不成立.针对这一现象,将不依赖任何分布假设的Bootstrap技术应用于基于ARMA-GARCH模型的电力市场清算价格区间预测,并对澳大利亚电力市场的真实数据进行分析评测,精度高,可靠性好.

关键词：Bootstrap、区间预测、GARCH、电力市场清算价格

所属期刊栏目：23

分类号：TM715;F407.61(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2008-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：3-11