带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界

摘要：

”目的”研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型.”方法”针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性.”结果”得到了所研究风险模型破产概率的上界.”结论”研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据.

关键词：Markov链、高阶自回归结构、离散时间风险模型、破产概率、鞅方法

所属期刊栏目：34

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71501025;中国博士后科学基金第57批面上资助项目2015M572467;四川省应用基础研究项目2016JY0257

在线出版日期：2017-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：69-72