一般状态空间马氏过程返回时的矩

摘要：

对于离散时间一般状态空间马氏链,Meyn和Tweedie证明了返回时的矩与漂移条件等价,并用于研究马氏链的正则性和遍历性.本文对马氏过程返回时的矩进行了研究,给出了返回时矩的递推关系,利用最小非负解方法,得到了马氏过程返回时的矩是相应方程的最小非负解,以及马氏过程的漂移条件等价于矩条件.

关键词：马氏过程、返回时、最小非负解

所属期刊栏目：32

分类号：O211.62(概率论与数理统计)

资助基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目资助No.14B110038

在线出版日期：2015-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：91-93