离散型美式期权的最优套期交易时刻的选择

摘要：

给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念,通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn-适应、期望回报、期望价格等进行了描述,利用[3]中关于最优停时的性质的刻划及表示定理,证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时.

关键词：停时、套期交易、美式期权

所属期刊栏目：25

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2004-02-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：99-101,111