改进岭回归与主成分回归的股指跟踪研究

摘要：

股市是金融市场的一扇窗,在一定程度上反映了金融市场的波动与趋势.在中国,上证50成分股属于股市中最有影响力与流动性的股票.选取上证50指数及其成分股,对所有成分股进行变量聚类,得出具有衡量价值的股票变量.将上证50指数与其成分股的收盘价数据分别进行单步估计与两步估计回归分析及股指跟踪,其中对岭回归与主成分回归进行改进.从跟踪误差的角度进行分析,结果表明:基于改进岭回归的股指跟踪效果更佳.该成果对研究股市波动具有一定参考意义,可帮助投资者进行决策分析.

关键词：股指跟踪、岭回归、主成分回归、方法改进

所属期刊栏目：32

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：重庆市自然科学基金面上项目cstc2013jcyjA00001

在线出版日期：2018-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：212-221