基于ARMA-GARCH模型的上证指数短期预测研究

摘要：

将在处理金融数据易变性方面具有优势的广义自回归条件异方差模型( GARCH)和在平稳时间序列数据预测方面具有优势的自回归移动平均模型(ARMA)相结合,提出ARMAGARCH预测模型.以2007年10月08日到2011年11月4日997个上征指数收盘价格为样本对综合预测模型进行估计,并用随后五天的上证指数收盘价对综合预测模型进行检验.检验表明模型有效地刻画了上证指数的短期变化.

关键词：上证指数、短期预测、ARMA-GARCH模型、实证分析

所属期刊栏目：26

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：重庆交通大学研究生创新基金2011上第3号

在线出版日期：2012-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：36-39