外汇做市商的外汇库存风险及其控制研究

摘要：

通过外汇做市商的概念和功能阐述,揭示了外汇做市商必须持有一定数量的外汇库存,这种外汇库存会因市场汇率的变化给外汇做市商带来风险,确定最佳外汇库存量是控制库存风险的重要手段.在分析汇率风险损失、库存外汇机会成本和缺货成本的基础上,构建了外汇做市商适度外汇库存定量分析的数学模型.并在研究外汇做市商的外汇库存风险与其对外报价的关系后,提出了外汇做市商控制外汇库存风险的具体措施.

关键词：外汇做市商、外汇库存、风险、控制

所属期刊栏目：21

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：33-36