融资融券交易影响证券市场周内效应模式的非参数检验

摘要：

采用非参数检验方法考察我国证券市场的周内效应模式，并比较我国证券市场实施融资融券交易前后各4年的证券市场周内效应模式的差异性，据以分析融资融券交易制度对证券市场周内效应模式的影响。得出的结论是，我国融资融券交易实施前后，证券市场均存在一定程度的周内效应，但融资融券交易制度实施前后证券市场的周内效应模式存在明显差异，从而捕捉到了融资融券交易制度影响证券市场周内效应模式的经验证据。

关键词：融资融券、证券市场、周内效应模式、非参数检验

所属期刊栏目：33

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：四川省软科学计划项目2014ZR0211“融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究”；四川省软科学计划项目2015ZR0228“沪港通对 A＋H 交叉上市公司股价同步性的影响研究”；四川省教育厅人文社科重点项目14SA0036“股指期货主力合约转换的判别法则优化研究”；四川省教育厅人文社科项目16SB0068“企业社会责任信息披露的影响因素与经济后果研究”；成都理工大学KYTD201303“金融与投资优秀科研创新团队培育资助”

在线出版日期：2016-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：26-34