基于SWARM的模拟股市及其特征性事实

摘要：

根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真.对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实.模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释.

关键词：基于主体的股市模型、复杂经济系统、特征性事实、SWARM仿真

所属期刊栏目：30

分类号：F830.91;F224.12;F224.7(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70372041;西南大学校科研和教改项目SWUQ2006022

在线出版日期：2008-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：152-156