分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟

摘要：

基于分形市场假说,提出了分形CEV模型,扩展了传统的CEV模型,并导出了服从该模型的期权定价方程.同时,为了克服定价方程难以求出解析解的困难,提供了一种采用差分思想的蒙特卡罗模拟方法.

关键词：CEV模型、蒙特卡罗模拟、有效市场假说、分形市场假说

所属期刊栏目：30

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：重庆大学校科研和教改项目20060353

在线出版日期：2008-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：148-151