VaR与ES的非参数估计的统计分析

摘要：

利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果.

关键词：风险在值、期望损失、非参数估计

所属期刊栏目：30

分类号：O212;F830.59(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10161004;广西自然科学基金04047033;广西教育厅科研项目200607LX077

在线出版日期：2007-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：111-115