金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法

摘要：

研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性.该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测.

关键词：小波变换、模极大值线、GARCH-M模型、变点探测

所属期刊栏目：30

分类号：F25L(物资经济)

资助基金：重庆市教委资助项目KJ051203

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：140-144