基于等比例危险模型的金融危机预警

摘要：

针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题.在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型.通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳.

关键词：金融危机预警、存活分析、等比例危险模型(PHM)、外汇压力指数(EMP)

所属期刊栏目：30

分类号：F831.59(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：138-142