具有上下障碍的再装期权定价模型与计算

摘要：

针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型,并给出了计算公式及相应的模拟分析.

关键词：再装期权、障碍期权、鞅

所属期刊栏目：30

分类号：TN830.9(无线电设备、电信设备)

资助基金：上海证券交易所第12期联合研制招标项目

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：144-147,152