金融风险测度的CVaR方法

摘要：

风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件,在理论与实务均具有重要意义.目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷.以条件在险价值为研究对象,介绍了条件在险价值的基本概念,并在与在险价值进行比较的基础上,给出基于条件在险价值的计量模型以及其在投资组合管理中的应用.

关键词：条件在险价值、风险管理、金融

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2006-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：154-157