构建证券组合保险的策略分析

摘要：

根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.

关键词：期权理论、证券组合保险、动态资产配置、策略分析

所属期刊栏目：29

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：安徽省人文社会科学基金2005SK147

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：142-145