一类不对称信息结构下的资本资产定价模型

摘要：

研究了一类信息不对称结构下的资本资产定价模型及投资策略问题,并假设金融市场只存在3类投资者:知情交易者、反应不足交易者和反应过度交易者,对每类投资者运用贝叶斯法则修正先验概率.文中得到风险资产的短期均衡价格,同时提出了合理的投资策略.

关键词：不对称信息、反应不足、反应过度、投资策略

所属期刊栏目：28

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70371030

在线出版日期：2005-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：152-155