基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

摘要：

基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系; 在Black-Scholes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;探讨美式看跌期权价格的数字化计算,在相关假设条件下,利用基于最优化时的变分不等式证明了美式看跌期权价格的有界性,并介绍了几种美式看跌期权价格的数字化计算方法.

关键词：美式看涨期权、美式看跌期权、数字化计算

所属期刊栏目：27

分类号：F224.111(经济计算、经济数学方法)

资助基金：重庆邮电学院校科研和教改项目A2003-07

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：102-104