美氏卖权定价逐次逼近算法的构建和实现

摘要：

在期权定价理论中,美氏卖权定价问题是相当重要又是相当复杂的,迄今还未找到恰当的美氏卖权连续时间定价模型和紧凑的定价公式.笔者在Black、scholes、Parkinson、Brennan、Schwartz 、Rendleman、Bartter、Cox、Ross和Rubinstein等人研究工作的基础上,利用极限思想和二项式方法构建和实现了美氏卖权定价的通用逐次逼近算法,并借助计算机编程对该算法的合理性、收敛性和有效性进行了验证.结果表明,该算法能够较好地解决美氏卖权定价问题.

关键词：美氏卖权定价、逐次逼近算法、二项式方法

所属期刊栏目：25

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-44，54