基于Lasso变量选择下两种有偏估计的指数追踪

摘要：

指数追踪是备受投资者青睐的一种投资方式,怎样构建合理的、追踪误差较小的股票投资组合是研究指数追踪问题的焦点.以上证50指数及其50只成分股的5分钟线的收盘价为研究对象,采用基于Lasso变量选择下2种有偏估计的方法来建立指数追踪模型.研究发现:Lasso与岭估计相结合建立的模型指数追踪效果相对最好,其是最优模型.实证分析表明,该方法对指数型投资者和基金公司有一定的实际意义和参考价值.

关键词：指数追踪、Lasso、有偏估计、岭估计、主成分估计

所属期刊栏目：28

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2023-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：13-18,47