10.3969/j.issn.1672-8890.2015.06.013
我国国债期货对国债现货流动性影响研究
论本文从研究我国国债期现货市场联动关系的角度出发,利用计量分析模型进行实证分析,检验了现货市场不同时间段的变化特征、国债期货的上市对现货流动性相关指标的影响。发现并总结了国债期现货在市场规模、成交量、流动性的回归关系。意图为国债期货的平稳运行找到牢靠的现货市场基础。
国债期货、国债现货市场、流动性
F83;F81
2015-07-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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