我国股市非对称反应影响因素的实证分析

摘要：

本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行了实证分析,结果表明,市道(牛市或熊市)、市盈率高低、盈利状况(绩优或绩差)、股价高低和股票风格特征(价值股或成长股)等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小(盘子大小和市值大小)对非对称性反应的影响不显著.

关键词：非对称性反应、好消息、坏消息、T-Garch-M

所属期刊栏目：17

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：77-83