10.3969/j.issn.1001-6260.2004.06.017
利率期限结构:理论、模型和实证
本文简要阐述了利率期限结构理论,并分析比较了均衡模型与无套利机会模型、单因子模型和多因子模型的主要特征,最后,利用银行间国债市场1周、2周和4周国债回购利率进行回归得到三个瓦西塞克随机利率期限结构模型,指出了完善中国国债市场的思路.
期限结构、预期、均衡模型、无套利机会模型
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F832.51;F224;O212
2005-03-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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