中国上市银行内部评级体系有效性研究

摘要：

不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性.本文利用Credit Portfolio View模型对2008-2013年间贷款迁徒率面板数据的实证研究结果表明,在银行风险偏好既定条件下,正常、关注和可疑类贷款迁徙率显著受到贷款增长率、法定存款准备金率和贷款期限等因素的影响,但次级类贷款迁徙率没有受到显著影响.国有银行与股份制银行贷款迁徙的影响因素存在一定差异.对此,银行应继续完善内部评级体系,强化信贷投放政策的一致性,改善信贷资金来源结构,恰当设计贷款期限,有效遏制贷款迁徙.

关键词：信用风险、内部评级、贷款迁徙、不良贷款

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目“基于流动性视角的资产定价模型重构研究”71471117;国家自然科学基金面上项目“中国上市公司股票回购时机研究:理论、实证与政策”71373162.

在线出版日期：2016-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：61-73