基于马田系统的金融危机预警指标选择研究

摘要：

金融危机产生的严重后果及其深远影响已为世人所知。美国次贷危机的爆发使人们对金融危机的研究再次成为热点。预警模型是金融危机预测的主要方法，而变量的选择是模型构造的关键。因此，选择合理的经济变量作为预警指标，对于金融危机的有效预测具有重要的现实意义。本文以51个国家数据作为样本，选取了代表宏观经济不同侧面的12个经济指标，利用多元变量系统诊断技术对马田系统进行分析，在保持或不降低预警模型预测能力的情况下，有效地减少了预测指标的数量，这对提高模型的预测水平和减轻前期数据收集工作具有重要意义。

关键词：金融危机、预警指标、马田系统

分类号：F831.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目70873078;71173140

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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