股指期货最后结算价:国际比较与台湾经验

摘要：

本文对目前全球主要交易所股价指数期货最后结算价的确定规则进行了横向归类和比较,介绍了台湾期货交易所股指期货最后结算价确定规则的历史演变.以我国台湾地区为研究对象,利用拔靴复制检定方法,本文对股指期货最后结算价各种确定规则的效应进行了实证分析,并得到了一系列重要的实证结论.

关键词：最后结算价、波动性、价格操纵、套利风险、收敛性

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目70971114;教育部"国际金融危机应对研究"应急项目2009JYJR051;福建省自然科学基金2009J01316

在线出版日期：2010-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：29-36