中国商品期货期权定价及实证研究

摘要：

本文是在我国没有期权交易实践的情况下进行的超前研究.目的是寻找中国商品期货期权定价特点,为制定各项交易制度提供实证支持.本研究首次运用郑州商品交易所期权交易模拟数据确定基础资产价格与期权价格之间的因果关系,并对希腊字母(风险参数)进行详尽分析和研究,为期权上市后的风险控制奠定基础.研究表明,期权定价模型实用、可行,为未来上市期权交易提供了佐证.

关键词：商品期货期权、期权定价、希腊字母

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：43-51