大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应研究

摘要：

本文对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了研究.研究结论显示:大豆期货价格收益不存在周日历效应和月度效应,符合有效市场的假设,与国外期货市场实证结果有一定的差异.

关键词：期货市场、收益、季节效应

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：63-65