基于CVaR的中小企业信用担保项目组合风险优化

摘要：

本文以中小企业信用担保项目组合的CVaR最小为目标函数,以项目组合的VaR约束为条件,建立了信用担保项目组合风险优化模型,此模型可以降低信用担保机构发生灾难性风险的可能性,使组合风险限定在信用担保机构可以承受的范围之内.这有助于信用担保机构在有效控制风险的前提下提高担保资金的使用效率和担保项目质量.

关键词：中小企业、信用担保、项目组合风险、CVaR

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：盐城工学院人文社会科学研究项目XKY2009103

在线出版日期：2011-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：43-46