上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究

摘要：

当前国际经济形势复杂多变、全球经济秩序加速变局,国内经济发展面临多方面的挑战,作为金融机构的主体部分,商业银行面临的风险形势更加复杂严峻.本文从宏观、微观层面构建了我国上市银行金融风险预警指标体系;进而运用主、客观赋权法得到权重因子,并利用相对熵理论建立优化模型,求取其组合权重;最后,以我国25家上市银行2017-2019年相关数据为例,进行了实证研究.结果 表明构建的预警指标体系是有效的,以期能为上市银行金融风险的防范与化解决策提供科学的参考.

关键词：金融风险、上市银行、预警指标体系、AHP、相对熵组合赋权法

分类号：F(经济)

在线出版日期：2020-12-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：76-80