基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究

摘要：

20世纪80年代以来,全球金融业进入了一个动荡的时期,金融危机的频繁发生凸显了商业银行风险管理的重要性。文章基于VaR风险价值法,对商业银行市场风险的进行度量,进而构建我国商业银行市场风险计量模型,具有一定的现实意义。

关键词：商业银行、VaR、市场风险

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：60-62