基于利率政策的我国股市实证研究

摘要：

运用SVAR模型对我国资本市场利率、股价和成交量三者关系进行了实证研究.研究结果表明,与实际利率相比名义利率跟股市波动的相关性较强,利率对股价的短期冲击较弱,长期看利率调整对股价为负效应,且随着时间的推移负效应增强:利率调整对股票成交量短期内为显著的负影响,长期影响微弱.

关键词：SVAR模型、利率调整、股价、成交量

在线出版日期：2010-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：50-52