基于利率政策的我国股市实证研究
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

基于利率政策的我国股市实证研究

引用
运用SVAR模型对我国资本市场利率、股价和成交量三者关系进行了实证研究.研究结果表明,与实际利率相比名义利率跟股市波动的相关性较强,利率对股价的短期冲击较弱,长期看利率调整对股价为负效应,且随着时间的推移负效应增强:利率调整对股票成交量短期内为显著的负影响,长期影响微弱.

SVAR模型、利率调整、股价、成交量

2010-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

50-52

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

财会研究

1004-6070

62-1096/F

2009,(21)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn