基于KMV模型的上市公司信用风险评价
目前,我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱,相关理论和实践还比较缺乏,基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法,如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等.尽管每种模型都各有特点,而且适用的前提和条件也各不相同,但KMV模型由于以现代期权理论为基础,主要从上市公司股票市场价格的变化来分析其信用风险,更能反映上市企业当前的信用状况,具有较强的前瞻性和客观性.本文在对KMV模型的求解过程进行深刻分析的基础上,以2009年的ST公司为样本,用其对我国上市公司的信用风险进行识别和评价.
2013-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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