股权分置改革后上市公司可转换公司债券发行的公告效应研究

摘要：

本文研究了股权分置改革后上市公司可转换公司债券发行公告的股价效应。结果表明，上市公司可转换公司债券的发行公告具有正的股价效应，这个结果和日本市场上的研究结果相同。但与美国市场上的研究结果不一致。横截面回归分析显示，异常收益与发行公司的特征无关。

关键词：可转换公司债券、股价效应、事件研究法

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：30-33