金融科技、银行风险与市场挤出效应

摘要：

近年来,金融科技发展给银行业带来了深刻变革.人们普遍关注金融科技能够在多大程度上为商业银行赋能,又会给市场格局带来哪些变化.文章使用Python网络爬虫技术,构建了商业银行的金融科技运用程度指标,并利用2010?2018年261家国内银行数据,考察了金融科技的运用对不同类型商业银行风险的异质性影响.研究发现,金融科技的运用显著降低了商业银行的风险水平,改善了其风险承受能力,但这种作用对中小银行来说较弱,而且大银行运用金融科技的行为刺激了中小银行风险水平的上升.为了探寻这一现象产生的原因,文章分析了2011?2017年国内银行对小微企业的贷款数据,发现金融科技的运用降低了银企之间的信息不对称程度,缩小了大银行与中小银行在获取软信息方面的能力差距,从而增加了大银行对小微企业的贷款.在此过程中,大银行因其资金成本上的优势,抢占了中小银行的一些优质低风险客户,对中小银行产生了挤出效应.

关键词：金融科技、银行风险、小微企业贷款、挤出效应

所属期刊栏目：46

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金重点项目"科技型中小企业融资征信特质研究"15AZD059

在线出版日期：2020-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：52-65