基于选择抽样的银行危机先行指标研究

摘要：

文章在基于选择的抽样方法下,以前一期的各经济金融变量作为解释变量,采用Logit模型对银行危机的先行指标进行了经验分析.文章分别采用了加权与非加权的最大似然估计法,得到以下结果:实际GDP增长率、人均实际GDP以及实际利率的上升会降低银行危机的发生概率,而国内信贷与GDP之比、通货膨胀率以及广义货币与外汇储备比值的上升则会提高银行危机的发生概率,但政府财政盈余与GDP之比以及存款保险制度则对银行危机的发生概率没有显著影响.此外,非加权最大似然估计法的适用性比加权最大似然估计法更强,模型的拟合优度检验和预测准确率都表明,模型中统计上显著的以上6个变量是很好的银行危机先行指标.

关键词：银行危机、先行指标、基于选择的抽样、预测准确率

所属期刊栏目：40

分类号：F831(金融、银行)

资助基金：教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-13-0889;上海市曙光计划项目09SG32;上海市教委科研创新重点项目10zs51本文还得到上海财经大学研究生创新计划项目CXJJ-2013-326

在线出版日期：2015-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：54-63