一种资产定价过程中跳辨识的新方法

摘要：

文章主要基于Ait Sahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(Inferior Mean Squared Error)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,△)仨,达到辨识金融数据中跳的目的.

关键词：跳、高频数据、定价过程

所属期刊栏目：33

分类号：F830.9;O212(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70371070;上海市重点学科建设项目T0502

在线出版日期：2007-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：44-54