基于半方差风险计量模型的组合投资分析

摘要：

通过对马柯维茨的均值-方差模型(the μ-V)和笔者的半方差模型(the ESV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值-方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化.

关键词：半方差、投资风险、投资组合

所属期刊栏目：31

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：全国统计科研项目LX03-Y10

在线出版日期：2007-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：115-122