基于Logistic回归分析的违约概率预测研究

摘要：

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤.文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forward stepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型.实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具.

关键词：内部评级法、违约概率、Logistic

所属期刊栏目：30

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70373012

在线出版日期：2007-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：15-23