10.3969/j.issn.1001-9952.2004.08.009
动态二元混合模型在量价关系中的应用研究
文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动规律性,但同时该模型也存在一定的缺陷.文章对模型存在缺陷的原因进行了分析,并提出修正建议.
交易量、收益波动、二元混合分布模型
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F830.91(金融、银行)
2007-03-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
89-94,133