巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲机制在我国的适用性

摘要：

本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性.研究结果表明,巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制.

关键词：巴塞尔协议Ⅲ、逆周期资本缓冲机制、金融发展指数、HP滤波法

分类号：F832.2(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金青年项目“巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业资本监管的适用性评估研究”13CJY123

在线出版日期：2017-05-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：60-66