基于支持向量机的内幕交易识别研究

摘要：

内幕交易的识别问题一直是证券市场的难题，学术界进行了大量有益的探索，却难以得到满意的结果。本文选取了从2000—2015年被我国证监会或司法机关查处的内幕交易案例作为研究样本，利用支持向量机模型对内幕交易进行识别。研究结果表明：累积超额收益率、股价波动持久性、超额换手率、股价信息含量以及股权制衡度是有效识别内幕交易的重要指标，总体识别准确率达到了86.18%，该模型的识别效果比较理想。

关键词：证券市场、内幕交易、支持向量机

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“我国证券市场内幕信息操纵的形成与预警研究”13BJY174;重庆市社会科学规划项目“中国股市内幕交易的形成机理与识别机制研究”2012YBJJ028

在线出版日期：2016-12-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：59-65