10.3969/j.issn.1000-176X.2014.03.008
我国核心通货膨胀的SVAR模型测算与效果实证
本文首先改进Quah和Vahey[1]方法,构建包含产出、货币供应量、CPI与食品CPI的四元SVAR模型,然后施加六个长期约束测算我国1998-2013年的月度核心通货膨胀,并与剔除法核心通货膨胀做了效果比较.结果发现,剔除法核心CPI的消减波动性能力稍好,而SVAR方法核心CPI的趋势追踪能力和预测能力较强.
核心通货膨胀、SVAR模型、核心CPI
F812.2(财政、国家财政)
国家社会科学基金重点项目"我国居民收入分配份额的统计测算与提升路径研究"13ATJ005;教育部人文社会科学规划一般项目"CPI偏差理论、测度方法与中国应用研究"12YJC910005;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"中国劳动收入份额的统计测算与变动规律研究"2012WYB12
2014-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
57-61